期货突破交易法则

期货突破交易法则

　　期货交易属于杠杆交易，是一个高风险的金融投资行业，如果不掌握一定的交易铁律和交易原则，将很难在这个市场生存下去，下面是小编为大家相关基础知识，欢迎大家阅读。

　　期货突破交易法则

　　一突破模型的理论基础以及可行性论述

　　期货交易的成功标准，在于可以长期稳定的获利。而众多人在交易过程中不断的寻找不同的方法，终归走上了死胡同。做期货可以是很复杂的事情，但也可

　　以是很简单的事情，而关键在于期货交易需要标准化。天才可以创新，常人则应复制，找到别人成功或者自己成功的方法不断的复制。复制需要有一套明确的标准，才得以实现。经过长期的期货交易，我不断的总结、学习，强烈的意识到这一点。这也是今天制定这样一套以突破为交易标准的原因，还望日后能不断完善，良好的执行。

　　突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破虽有，但毕竟是少数;而且突破的明确程度高，易于执行以及控制。同时突破则意味着，市场孕育着较大的行情，为波段乃至中长线交易提供了条件。另外，明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响，从而只需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即可，对交易者来说，将更简单。同时，突破的品种分散，对于账户的总体稳定有帮助。根据对以往市场数据的检验，长期来看，坚持按突破模型交易，是可以获利，并且可以稳定获利的一种方法。现就突破模型具体的规则，已及使用方法加以阐述。

　　二、突破模型的几大要素。

　　期货交易过程中，主要解决的几个问题是趋势、入场标准、止损、仓位、跟踪控制，出局。而突破模型可以比较明确的解决这些问题，并且有相应的规则，现逐一论述：

　　趋势，突破的方向即明确了趋势方向，虽不可能绝对顺应大趋势，但在短期波段上是明确的，这符合波段式的交易方法要求。

　　入场标准，突破的入场标准是以突破了阶段性的高点或者低点来作为开仓条件，意味着市场趋势正在形成。而包括平台整理，形态突破，以及高低点突破的入场标准都精确到了具体的价格，所以执行起来是明确的。

　　止损，当突破形成，并且已经开仓后的止损是以突破告以失败为标准出局。止损价位与入场价位同样是明确的，以反向突破了高点或低点来止损。

　　仓位，其是以账户总资金的比例作为风险度，再以入场价格和止损位的差额反向衡定每笔单子的头寸，从而可以实现账户总体的稳定。

　　跟踪控制，是指入场后的后续管理，包括盈利后的处理规则，或是加仓。比较典型的规则是，⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入场后的止损条件变更为当缺口回补;⑵当入场后，品种盈利幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本;⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并且处理规则也是相同。当品种入场处于一轮行情的第一个突破开仓，则当第二个突破出现时加仓，按照同样的突破规则入场和出局;当在第二个突破才第一次开仓时，则不考虑加仓。

　　出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准，非常明确。而大在的区间整理中，头寸入场后的出局条件以反向突破为准。另外，当市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位，或是典型的K线组合，逢利润最大化出局。

　　三、有效的突破形式 1、平台整理突破 A、窄幅整理突破。 B、箱体整理突破。 2、形态突破

　　A、三角形收敛突破。 B、W底、M头突破。 C、头肩顶/底突破。 3、高低点的突破。

　　1、 平台整理突破的确认以及交易规则。 A、 平台窄幅整理突破

　　期货形态要求

　　一、窄幅，收盘价格在2%以内波动

　　二、时间，维持的时间大于等于5天，盘整时间越

　　长，有效性越高。

　　期货交易规则

　　一、入场标准。顺势突破优于逆向突破，入场要

　　求更激进以突破盘整区的实体高低点为标准，逆向突破则以突破高低点为标准。 二、止损以及仓位。窄幅整理突破的有效性是最

　　高的一种形式，止损以总资金的2%，止损条件以反向突破高低点为标准。为区分顺势

　　以及逆势突破，顺势止损2%，逆势突破以1%。

　　仓位按照总资金止损额的2%或1%，套算入场价与止损位之间的差额得出开多少头寸。 三、跟踪控制。

　　⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入场后的止损条件变更为当缺口回补;⑵当入场后，品种盈利幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本;⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并且处理规则也是相同。 四、出局条件。

　　出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准，非常明确。而大在的区间整理中，头寸入场后的出局条件以反向突破为准。另外，当市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位，或是典型的K线组合，逢利润最大化出局。

　　B、 箱体整理突破。

　　1、突破要求：其为窄幅平台整理突破的变体，属宽幅区间整理突破。可分为5%幅度内的小区间，10%以内的大区间，区间内的极限高点与低点相近。平台整理的时间长，小箱体在3周以上，大箱体在3个月以上、半年甚至更长，时间越长积累的行情越大，突破有效性越高。因为幅度较大，入场时，最好有其他K线组合或者小突破为辅助。 2、箱体整理突破的交易规则。

　　一、入场规则。以突破箱体的最低价为标准，并且以收盘突破为标准。当箱体内同时存在其他形式突破，以其他形式突破优先，以箱体突破加仓。

　　二、止损。主要以突破后的箱体中轴止损，具体算法以区间内最高价和最低价的一半为准。

　　三、仓位。形体突破辨别难度大，易形成假突破，止损幅度大。在突破类型中次之，仓位以总资金的1%来衡定。

　　四、跟踪控制以及出局条件与窄幅整理突破的处置规则一致。

　　3、形态整理突破 A、三角形收敛突破

　　形态要求: 与平台整理突破相近，都是市场越盘越窄，到最后选择方向突破。高点不断降低，低点不断抬高，高点和低点能连成短期趋势线，呈窄幅收敛状。大的三角形收敛可能持续几个月，小的三角形收敛也可能在三周左右。时间越长，有效性越高，孕育的行情也越大。

　　一、入场条件。以突破收敛过程中左侧最近的高

　　点或者低点为标准，同时符合击破了上升或者下降趋势线要求。

　　二、止损和仓位。由于三角形收敛整理形态可靠

　　性高，仓位与窄幅平台整理相当，以账户资金的2%为风险度。止损条件以入场后，市场反向突破高低点为准。

　　三、跟踪控制以及出局条件与前面规则一致。

　　C、 W底，M头形突破。

　　期货形态要求

　　1、W底，因为其为阶段性反转形态，与此前趋势相反。又可分为顺应主要多头趋势的W底形态，与逆主要趋势的W底形态。如果是顺应主要趋势的W底，仓位可多些，逆势则应少些。使用过程中同时要参考，其左侧历史上是否有重要的支撑或者阻力位。图形要求，C>A,当价格突破B点时开立多头.

　　2、M顶，作为顶部反转形态，与W底的参考依据相同。图形要求,C

　　3、根据W、M的高低点幅度大小，可分大W底和大M头。

　　一、入场条件。

　　小W底、M顶。等价格突破了B点之后入场，止损以C点。

　　大W底、M顶。在C点附近如果有其他形式的突破或者典型K线组合，可优先入场，止损价格以A点。后期待突破B点可用于加仓。 二、止损以及仓位。按照上述止损设置，仓位亦按上述情况衡定。

　　三、跟踪控制以及出局与前面形态处理规则一致。

　　3.头肩顶，头肩低形态突破。

　　形态要求：c>a,d>b,e

　　一、入场条件，当市场价

　　为E点，当以跳空形式突破，幅度大于1%，以回补止损。当获利超过品种幅度的2%，止损条件变更为保本。

　　三、跟踪控制以及出局与前面一致。

　　头肩底，形态要求与头肩底一样，交易规则也一致。